一、業(yè)務(wù)簡述
　　人民幣匯率衍生品同業(yè)做市交易，是指工商銀行通過銀行間外匯市場交易系統(tǒng)向同業(yè)客戶提供的人民幣匯率衍生品報(bào)價(jià)與交易服務(wù)。人民幣匯率衍生品包括人民幣外匯遠(yuǎn)期、掉期、貨幣掉期、期權(quán)等。其中：
　　人民幣外匯遠(yuǎn)期，是指交易雙方簽訂合約，約定在未來某一日（至少兩個(gè)工作日后）進(jìn)行人民幣對外幣買賣的幣種、匯率和金額，并在到期日按約定辦理資金交割的業(yè)務(wù)。
　　人民幣外匯掉期，是指交易雙方簽訂合約，約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期、交割匯率不同的人民幣對同一外幣的買賣交易業(yè)務(wù)。
　　人民幣外匯貨幣掉期，是指交易雙方簽訂合約，在交易日約定匯率、外幣本金金額和本幣本金金額，客戶與中國工商銀行按照一定交換方式交換本金，存續(xù)期內(nèi)按照本外幣本金規(guī)模及約定利率定期交換利息的業(yè)務(wù)。
　　人民幣外匯期權(quán)，是指買方向賣方支付一定期權(quán)費(fèi)后獲得一項(xiàng)權(quán)利，即在未來某一特定日期（行權(quán)日），可以選擇是否按約定匯率（執(zhí)行價(jià)格）買賣約定金額的外匯。如到期時(shí)，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與市場價(jià)格相比對其有利，買方選擇行權(quán)；如到期時(shí)，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與市場價(jià)格相比對其不利，買方選擇不行權(quán)。

　　二、適用對象
　　具有人民幣匯率衍生品交易需求且具備衍生品交易資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。

　　三、功能特點(diǎn)
　　1. 工商銀行通過人民幣匯率衍生品做市交易向金融機(jī)構(gòu)同業(yè)提供了交易人民幣匯率衍生產(chǎn)品的便利。
　　2. 人民幣匯率衍生品類型豐富、要素靈活、交易便捷。

　　四、工行優(yōu)勢
　　1. 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。工商銀行擁有專業(yè)且經(jīng)驗(yàn)豐富的交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和量化分析團(tuán)隊(duì)，具備靈活的定價(jià)機(jī)制和較強(qiáng)的競爭力，能夠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。
　　2. 豐富的交易品種。工商銀行可提供人民幣外匯遠(yuǎn)期、掉期、貨幣掉期、期權(quán)等多種類型人民幣匯率衍生產(chǎn)品的做市交易服務(wù)。

　　五、產(chǎn)品價(jià)格
　　工商銀行根據(jù)人民幣匯率衍生交易市場的價(jià)格走勢進(jìn)行報(bào)價(jià)，并根據(jù)市場變化實(shí)時(shí)更新。

　　六、服務(wù)渠道和時(shí)間
　　同業(yè)客戶可通過銀行間外匯市場交易系統(tǒng)（CFETS）與工商銀行進(jìn)行人民幣匯率衍生產(chǎn)品交易。
　　交易時(shí)間為：每周一至周五9:30至23:30（法定節(jié)假日除外）。

　　七、操作指南
　　1. 協(xié)議簽署。同業(yè)客戶與工商銀行進(jìn)行人民幣匯率衍生產(chǎn)品交易，須首先與工商銀行簽訂《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》（NAFMII主協(xié)議）或《國際掉期與衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》（ISDA主協(xié)議）。
　　2. 交易成交。同業(yè)客戶根據(jù)自身需求可通過銀行間外匯市場交易系統(tǒng)向工商銀行交易人員就人民幣匯率衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行詢價(jià)（包括交易類型、交易幣種、交易方向、交易金額等要素），工商銀行交易人員向客戶反饋?zhàn)钚聢?bào)價(jià)，客戶如認(rèn)可報(bào)價(jià)雙方達(dá)成交易。

　　八、風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1. 匯率風(fēng)險(xiǎn)
　　本產(chǎn)品包含人民幣外匯交割。可能因匯率波動(dòng)產(chǎn)生浮動(dòng)盈虧。
　　2. 利率風(fēng)險(xiǎn)
　　本產(chǎn)品包含不同交易幣種的利率交換，無論是協(xié)議約定交換方式為固定利率或是浮動(dòng)利率，不同幣種利率的波動(dòng)可能導(dǎo)致客戶產(chǎn)生浮動(dòng)盈虧。

　　注：本頁面提供信息僅供參考，具體業(yè)務(wù)以當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)的公告與規(guī)定為準(zhǔn)。